Торговля с индикатором ADX

Рейтинг: 4.6 из 5
Автор
Вадим Соколов
Рейтинг автора
4.6

Стратегии трендовой торговли часто фокусируются на торговле в направлении сильного тренда, когда есть четкое направление, в котором цена актива будет продолжать движение. Независимо от того, растет ли цена или уменьшается, если на графике цены есть четкая линия тренда, это может означать, что риск при торговле относительно ниже.

Чтобы определить эти ценовые тенденции, трейдеры используют индикаторы силы тренда, такие как индикатор ADX. Этот инструмент технического анализа был разработан в 1978 году Уэллсом Уайлдером в качестве индикатора силы тренда для товарного рынка, хотя его можно применять ко всем финансовым рынкам. В частности, он эффективен при использовании в сочетании со стратегиями импульсной торговли на рынке акций и при торговле на Форекс. Это связано с тем, что сильные тренды обычно более заметны на высоколиквидных (и часто волатильных) рынках, поэтому трейдер может плавно перемещаться по ценовому тренду, пока он не закончится. Индикатор ADX - один из самых популярных и эффективных индикаторов тренда, особенно при использовании вместе с другими подобными инструментами.

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к более чем 10 000 инструментов.

В чем смысл индикатора ADX?

Средний индекс направленности (ADX) указывает на общую силу и направление тренда. Индикатор ADX берет среднее значение расширяющегося диапазона цен, чтобы показать, находится ли текущая цена ценной бумаги в бычьей или медвежьей фазе, и сравнивает его с историческими данными ценового графика. Целью индекса среднего направленного движения является измерение силы тренда и создание сигналов на покупку или продажу, в зависимости от того, следует ли трейдеру открывать длинную или короткую позицию по активу.

Как читать индикатор ADX

Индикатор ADX - это индикатор импульса, который используется вместе с индикатором отрицательного направления (-DI) и индикатором положительного направления (+ DI). Эти индикаторы направленного движения помогают определить направление тренда, а не силу, и не всегда отображаются на ценовых графиках. Довольно часто линия ADX отображается как одна линия на графике со значениями в диапазоне от 1 до 100.

Когда положительный DMI читается выше отрицательного, это означает, что цены растут, и это сигнализирует о восходящей тенденции. Когда отрицательный DMI читается выше положительного DMI, это означает, что цены падают, и это сигнализирует о нисходящем тренде.

Общее понимание индикатора ADX состоит в том, что значение более 25 указывает на сильный тренд, тогда как значение ниже 20 указывает на слабый тренд, и трейдеры часто избегают стратегий торговли по тренду в этой области. Очевидно, что чем выше оценка, тем сильнее тенденция. Однако особенно высокий балл может указывать на то, что актив перекуплен или перепродан, поэтому трейдеры должны проявлять осторожность и стремиться выйти из сделки довольно скоро, прежде чем она достигнет своего пика и начнет снижаться.

Верхний индикатор = средний индекс направленности. Нижний индикатор = индекс направленного движения.

Расчет индикатора ADX

Расчеты ADX основаны на скользящей средней колебаний цен за определенный период времени. Наиболее часто используемая формула индикатора ADX использует несколько вычислений для трех отдельных линий, а именно:

+ DI = (сглаженный + направленное движение ÷ ATR) x 100

-DI = (сглаженное -направленное движение ÷ ATR) x 100

DX = ((+ DI - -DI) ÷ (+ DI + -DI)) x 100

ADX = ((Предыдущий ADX x 13) + Текущий ADX) ÷ 14

Положительное направленное движение происходит, когда текущий максимум минус предыдущий максимум равен большему, чем предыдущий минимум минус текущий минимум. Отрицательное направленное движение происходит, когда предыдущий минимум минус текущий минимум равен большему, чем текущий максимум минус предыдущий максимум.

Хотя знание формулы может пригодиться, нет необходимости самостоятельно измерять расчеты ADX, поскольку большинство систем онлайн-торговли автоматически рассчитывают технические индикаторы, включая нашу собственную торговую платформу Next Generation.

Индикатор Aroon против индикатора ADX

Индикатор Aroon - еще один индикатор силы тренда, который имеет сходство со средним индексом направленности. Например, у обоих индикаторов есть линии, которые представляют положительное и отрицательное направленное движение. Тем не менее, индикатор Aroon имеет в общей сложности две линии: линию «Aroon вверх», которая измеряет период времени с момента ценового максимума, и линию «Aroon вниз», которая измеряет период времени с момента ценового минимума. Они используются для измерения силы и направления тренда, чего не предлагает индикатор ADX.

Как и в случае с ADX, пересечения двух линий Aroon помогают подавать сигналы тренда, но, поскольку расчеты каждого индикатора разные, пересечения на каждом индикаторе будут происходить в разные периоды времени. Кроме того, индикатор Aroon не имеет такой сложной формулы, поскольку он не использует средний истинный диапазон (ATR) для сглаживания графика, а это означает, что он имеет тенденцию быстрее реагировать на ценовое действие на ценовых графиках.

Верхний индикатор = индикатор ADX. Нижний индикатор = индикатор Aroon.

Как использовать средний индекс направленного движения

Пересечения индикаторов направленного движения могут создавать торговые сигналы для потенциальных возможностей. Например, если линия + DI пересекает линию –DI и значение ADX выше 20, то некоторые трейдеры могут рассматривать это как хорошую возможность для покупки и открытия длинной позиции. В качестве альтернативы, если -DI пересекает линию + DI и значение ADX выше 20, то они могут рассматривать это как хорошую возможность для продажи и короткой позиции по активу. Кроссоверы можно использовать для обозначения точек выхода и входа, а также для предупреждения трейдеров не открывать позицию до тех пор, пока рынок не станет более стабильным или прибыльным.

Индикатор ADX - четкий индикатор импульса. Последовательность более высоких пиков означает, что импульс тренда растет, тогда как последовательность более низких пиков означает, что импульс тренда падает. Следовательно, более низкие пики служат сигналом для трейдера, чтобы убедиться, что его техника управления рисками работает, в случае быстрого изменения импульса. Узнайте больше о импульсной торговле.

Индикатор ADX на форекс

Как мы упоминали ранее в статье, индикатор ADX часто используется на высоколиквидных рынках, и торговля на форексе, возможно, является самым ликвидным финансовым рынком из всех. Применительно к торговле валютой индикатор ADX помогает измерить силу валютной пары, чтобы увидеть, растет или уменьшается цена актива. Это отразит импульс его тренда и предскажет, когда тренд начнет исчезать.

Индикатор акций ADX

Та же стратегия применима к рынку акций, что и выше. Использование стратегии ADX для оценки эффективности акций позволяет трейдерам видеть, когда конкретная акция перекуплена или перепродана, в зависимости от последовательности понижающихся пиков. Фондовый рынок может быть очень волатильным, и на цены акций часто влияют фундаментальные факторы и экономические события, такие как выпуски новостей и отчеты о прибылях и убытках. Это может повлиять на цену акции в быстром таймфрейме, и поэтому труднее использовать технические графики цен и индикаторы для прогнозирования направления движения акции. По этой причине индикатор ADX и другие индикаторы, основанные на тренде, не работают так же хорошо для рынка акций, как и для других финансовых инструментов.

Торговая стратегия индикатора ADX

При использовании индикатора ADX он может предоставить нам информацию, которая отсутствует на базовом ценовом графике. В частности, средний индекс направленности помогает определить уровни поддержки и сопротивления, которые показывают, остается ли цена в пределах своего диапазона тренда или есть ли серьезные колебания цены, которые могут привести к прорыву. Прорывы происходят, когда цена актива резко возрастает, что обычно происходит из-за увеличения спроса и предложения.

Стратегии ADX полезны для следующего:

  1. Как определить, когда может произойти прорыв
  2. Сигнализация подходящей стратегии для использования трейдером

Например, если значение ADX подскакивает выше 25, это предупреждает трейдера о потенциальном будущем прорыве, и поэтому он может решить продать свои позиции в короткую или открыть длинную позицию, в зависимости от того, в каком направлении движется цена.

Что такое кроссовер ADX-ADXR?

Вторая сопровождающая линия, рейтинг индекса среднего направленного движения (ADRX), работает вместе с ADX для измерения изменения импульса. Запаздывающий индикатор ADXR выдает трендовые сигналы вслед за ADX. Когда ADX поднимается выше ADXR, трейдер может интерпретировать это как сигнал покупки, тогда как, когда ADXR поднимается выше ADX, трейдер может интерпретировать это как сигнал продажи и впоследствии рассмотреть возможность сокращения своих позиций.

Использование обоих индикаторов кроссовера ADX и ADXR предоставит более точные торговые сигналы, чем один, поэтому рекомендуется изучить оба инструмента технического анализа для получения оптимальных результатов.

Вверху = индикатор ADX. Внизу = кроссовер ADX-ADXR.

Как настроить индикатор ADX

Индикатор среднего направленного индекса и ADXR доступны на нашей торговой онлайн-платформе Next Generation; все, что вам нужно сделать, это зарегистрировать реальную учетную запись, чтобы начать работу. Трейдеры могут настраивать торговые графики с помощью наших индикаторов технического анализа и инструментов рисования, что упрощает выявление тенденций и закономерностей на графиках цен в реальном времени. Наша торговая система ADX также доступна для доступа через демо-счет, где вы можете сначала попрактиковаться с виртуальными средствами. Это будет предоставлено вам бесплатно при подаче заявки на учетную запись.

Вы можете рассмотреть свою стратегию исполнения перед размещением сделки. Торговые стратегии по тренду могут быть рискованными, особенно на волатильных рынках, таких как акции и форекс, поэтому вам следует подробнее ознакомиться с нашими ордерами стоп-лосс и инструментами управления рисками, чтобы минимизировать свои потери.

Возможно, вам потребуется настроить параметры индикатора ADX в зависимости от актива, которым вы хотите торговать. Например, хотя индикатор ADX можно эффективно использовать с акциями, акции с низкой волатильностью могут не подавать достаточно сигналов на основе параметров. Поэтому иногда можно настроить параметры ADX в соответствии с торгуемой ценой.

Индикатор ADX для MT4

Помимо нашей собственной торговой платформы, мы размещаем всемирно признанную торговую платформу MetaTrader 4, которая поставляется со всеми стандартными функциями учетной записи MT4. Сюда входит индикатор ADX для стратегий импульсной и трендовой торговли. Откройте счет MT4 прямо сейчас, чтобы практиковать свою стратегию ADX с виртуальными средствами.

Отказ от ответственности: CMC Markets является поставщиком услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят какому-либо конкретному человеку. Материал подготовлен с нарушением требований законодательства, направленных на обеспечение независимости инвестиционных исследований. Хотя нам конкретно не запрещается иметь дело до предоставления этого материала,мы не стремимся использовать материал до его распространения.

Узнайте, почему серьезные трейдеры выбирают CMC

Получите узкие спреды, отсутствие скрытых комиссий, доступ к более чем 10 000 инструментов и многое другое.

Включает бесплатную демо-учетную запись

133 Хаундсдич

Лондон

EC3A 7BX

  • Продукты
  • Чем можно торговать
  • Форекс
  • Индексы
  • Сырьевые товары
  • Акции
  • Казначейские обязательства
  • Торговые платформы
  • Следующее поколение
  • Особенности построения графиков
  • Торговые инструменты
  • Новости и аналитика
  • Исполнение заказа
  • Мобильные торговые приложения
  • iPhone
  • iPad
  • Android
  • Новости и аналитика
  • Наши аналитики рынка
  • Учиться
  • Руководства по трейдингу
  • Изучите торговлю на форекс
  • Изучите торговлю CFD
  • Почему CMC?
  • Служба поддержки
  • Разделы помощи
  • Начало работы: часто задаваемые вопросы
  • Часто задаваемые вопросы о приложениях для работы с аккаунтами
  • Часто задаваемые вопросы о пополнении и снятии средств
  • Часто задаваемые вопросы по платформе
  • Часто задаваемые вопросы по продукту
  • Часто задаваемые вопросы о начислениях
  • Жалобы Часто задаваемые вопросы
  • Часто задаваемые вопросы по безопасности
  • Глоссарий

Присоединяйтесь к

сообществу

Ставки на спред и CFD являются сложными инструментами и сопряжены с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча.67% счетов розничных инвесторов теряют деньги при размещении ставок на спред и / или торговле CFD с этим поставщиком. Вам следует подумать, понимаете ли вы, как работают ставки на спред и CFD, и можете ли вы позволить себе рискнуть потерять свои деньги.

CMC Markets, в зависимости от контекста, является ссылкой на CMC Markets Germany GmbH, CMC Markets UK plc или CMC Spreadbet plc. CMC Markets Germany GmbH - это компания, лицензированная и регулируемая Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) под регистрационным номером 154814. CMC Markets UK Plc и CMC Spreadbet plc зарегистрированы в Реестре компаний Управления финансового поведения под регистрационными номерами 173730 и 170627.

Новости спорта

Изначально сайт создавался для пользователей со всех стран мира. Международный домен ориентирован на самых разных пользователей. Страницы сайта переведены на 46 языков, среди которых есть и азербайджанский. Это выгодно выделяет платформу на фоне конкурентов, так как многие из них либо не работают на территории данной страны, либо не имеют местной локализации.

Больше новостей